第3回「粤港澳大湾区杯」粤港澳金融数学モデリングコンテスト 佳作(Merit Award)
マクロ経済指標を用いて景気局面を識別する課題に取り組み、因子分析に基づく主成分分析によって有効性の高い高頻度マクロ指標を抽出し、RSRモデルを用いて景気状態を分類した。 中国の将来マクロ経済環境を予測する課題に対し、LSTMモデルとRSRモデルを組み合わせることで将来シナリオをシミュレーションし、経済状態の推定を行った。 資産配分の最適化を目的とした課題に対して、多因子分析により各資産クラスのリスク・リターン特性を予測し、最適ポートフォリオを導出した。